民警小王和小李在巡逻的时候遇到下列情形，可以进行继续盘问的是（ ）。

参考解析：

第一步，本题考查盘查与继续盘问。
第二步，A、C项：根据《公安机关适用继续盘问规定》第9条规定，对具有下列情形之一的人员，不得适用继续盘问：（一）有违反治安管理或者犯罪嫌疑，但未经当场盘问、检查的；（二）经过当场盘问、检查，已经排除违反治安管理和犯罪嫌疑的；（三）涉嫌违反治安管理行为的法定最高处罚为警告、罚款或者其他非限制人身自由的行政处罚的；（四）从其住处、工作地点抓获以及其他应当依法直接适用传唤或者拘传的；（五）已经到公安机关投案自首的；（六）明知其所涉案件已经作为治安案件受理或者已经立为刑事案件的；（七）不属于公安机关管辖的案件或者事件当事人的；（八）患有精神病、急性传染病或者其他严重疾病的；（九）其他不符合本规定第八条所列条件的。A项符合（五）的内容，C项符合（六）的内容，A、C项不适用于继续盘问。A、C选项错误。
B项：根据《治安管理处罚法》第36条规定，擅自进入铁路防护网或者火车来临时在铁路线路上行走坐卧、抢越铁路，影响行车安全的，处警告或者二百元以下罚款。符合《公安机关适用继续盘问规定》第9条第3项的内容，不适用于继续盘问。B项错误。
D项：根据《公安机关适用继续盘问规定》第8条规定，对有违法犯罪嫌疑的人员当场盘问、检查后，不能排除其违法犯罪嫌疑，且具有下列情形之一的，人民警察可以将其带至公安机关继续盘问：（一）被害人、证人控告或者指认其有犯罪行为的；（二）有正在实施违反治安管理或者犯罪行为嫌疑的；（三）有违反治安管理或者犯罪嫌疑且身份不明的；（四）携带的物品可能是违反治安管理或者犯罪的赃物的。D项符合（三）（四）的内容，可以进行继续盘问。D项正确。
因此，本题选择D选项。