(单选题)
当两种证券完全负相关时,由他们所形成的证券组合( )。
A.能适当分散风险
B.不能分散风险
C.可分散全部风险
D.无法判断是否可以分散风险
参考答案:A
参考解析:
本题考查的是资本资产定价理论。当各资产的相关系数为-1时,一种资产的损失正好完全被另一种资产的收益所抵消,能有效的分散非系统性风险,故A项正确,BCD错误。故本题正确答案选A。
知识点:资本资产定价理论 金融 投资理论 通用 财经
(单选题)
当两种证券完全负相关时,由他们所形成的证券组合( )。
A.能适当分散风险
B.不能分散风险
C.可分散全部风险
D.无法判断是否可以分散风险
参考答案:A
参考解析:
本题考查的是资本资产定价理论。当各资产的相关系数为-1时,一种资产的损失正好完全被另一种资产的收益所抵消,能有效的分散非系统性风险,故A项正确,BCD错误。故本题正确答案选A。
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