(多选题)

满足以下哪些条件将导致欧式看跌期权价格提高（）。

A.波动率增加

B.到期期限变长

C.执行价格增加

D.基础资产价格增加

E.到期期限内有分红付息

参考答案：ACE

参考解析：

标的资产价格波动率越高，标的资产价格上涨很高或下跌很深的机会将会随之增加，买方获取较高收益的可能性也会增加，而损失却不会随之增加，但期权卖方的市场风险却会随之大幅增加。所以，标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高，故A项正确。随着有效期的增加，欧式期权的价值并不必然增加。这是因为对于欧式期权来说，即便在有效期内标的资产价格向买方所期望的方向变动，但由于不能行权，在到期时也存在再向不利方向变化的可能，所以随着期权有效期的增加，欧式期权的时间价值和权利金并不必然增加，故B项错误。基础资产价格比执行价格低时，期权具有内涵价值，低得越多，内涵价值越大。当基础资产价格下降，执行价格增加，此时，内涵价值大，看跌期权价格提高，故C项正确，D项错误。通常情况下，股票分红后股价将除权除息，股价会下降，即基础资产价格下降，看跌期权价格提高，故E项正确。故本题正确答案选ACE。

知识点：金融衍生工具金融信用通用财经

满足以下哪些条件将导致欧式看跌期权价格提高（ ）。

满足以下哪些条件将导致欧式看跌期权价格提高（）。