(单选题)
根据资本资产定价模型,如果目前的无风险利率是5%,市场组合的风险溢价是4%,某个股票的β系数是1.2,则该股票的预期收益率是( )。
A.9%
B.9.8%
C.10%
D.22%
参考答案:B
参考解析:
按照资本资产定价模型,该股票的预期收益率=无风险利率+β×市场组合的风险溢价=5%+1.2×4%=9.8%,故B项正确,ACD错误。故本题正确答案选B。
知识点:资本资产定价理论 金融 投资理论 通用 财经
(单选题)
根据资本资产定价模型,如果目前的无风险利率是5%,市场组合的风险溢价是4%,某个股票的β系数是1.2,则该股票的预期收益率是( )。
A.9%
B.9.8%
C.10%
D.22%
参考答案:B
参考解析:
按照资本资产定价模型,该股票的预期收益率=无风险利率+β×市场组合的风险溢价=5%+1.2×4%=9.8%,故B项正确,ACD错误。故本题正确答案选B。
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