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公考题库 > 通用 > 财经

(单选题)

根据资本资产定价模型,如果目前的无风险利率是5%,市场组合的风险溢价是4%,某个股票的β系数是1.2,则该股票的预期收益率是( )。

A.9%

B.9.8%

C.10%

D.22%

参考答案:B

参考解析:

按照资本资产定价模型,该股票的预期收益率=无风险利率+β×市场组合的风险溢价=5%+1.2×4%=9.8%,故B项正确,ACD错误。故本题正确答案选B。

知识点:资本资产定价理论 金融 投资理论 通用 财经
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