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公考题库 > 通用 > 财经

(单选题)

假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态,某证券的期望收益率为10%,其贝塔系数为2,市场组合的期望收益率为8%,则无风险利率为( )。

A.4%

B.5%

C.6%

D.8%

参考答案:C

参考解析:

CAPM模型下,证券的期望收益率计算为 ,其中为无风险利率;β为贝塔系数,为市场组合期望收益率。代入已知条件。,解得=6%,故本题正确答案选C。

知识点:资本资产定价理论 金融 投资理论 通用 财经
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