(单选题)
如果我们说某个敞口在99%的置信水平下的日VaR值为100万元,这意味着,平均看来,在100个交易日内该敞口的实际损失超过100万元的只有( )天
A.1
B.2
C.3
D.5
参考答案:A
参考解析:
从定义本身来看,日VaR是说某天出现损失为100万元,99%的置信水平是说出现日损失超过100万元的天数的概率为1%,因此这意味着,平均看来,在100个交易日内该敞口的实际损失超过100万元的只有1天,故A项正确,BCD项错误。故本题正确答案选A。
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