(单选题)
风险价值Var(value at risk)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时对某项资金头寸、资产组合或机构造成的( )损失。
A.实际最大
B.潜在最大
C.实际最小
D.潜在最小
参考答案:B
参考解析:
Var是在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失,故B项正确,D项错误;最大可能损失,不是实际损失,故AC错误。故本题正确答案选B。
知识点:收益与风险的度量 金融 投资理论 通用 财经
