(单选题)
10已知一项投资组合中包括A和B两种股票。其中,股票A的标准差为0.04,占投资组合的40%;股票B的标准差为0.32,占投资组合的60%。假设相关系数为0.4,则投资组合的标准差为( )。(保留小数点后四位)
A.0.1785
B.0.1842
C.0.1878
D.0.1990
参考答案:D
参考解析:
两项证券资产组合的收益率的方差=(0.04×0.4)2+(0.32×0.6)2+2×0.4×0.04×0.32×0.4×0.6=0.0396,所以投资组合的标准差=
=0.1990,因此选项A、B、C错误,故本题正确答案选D。
知识点:风险与收益 中会-财务管理 财务管理基础 通用 会计资格
