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公考题库 > 通用 > 会计资格

(单选题)

10已知一项投资组合中包括A和B两种股票。其中,股票A的标准差为0.04,占投资组合的40%;股票B的标准差为0.32,占投资组合的60%。假设相关系数为0.4,则投资组合的标准差为( )。(保留小数点后四位)

A.0.1785

B.0.1842

C.0.1878

D.0.1990

参考答案:D

参考解析:

两项证券资产组合的收益率的方差=(0.04×0.4)2+(0.32×0.6)2+2×0.4×0.04×0.32×0.4×0.6=0.0396,所以投资组合的标准差==0.1990,因此选项A、B、C错误,故本题正确答案选D。

知识点:风险与收益 中会-财务管理 财务管理基础 通用 会计资格
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