(多选题)

8按照投资的风险分散理论，A、B两项目的投资额相等时，下列表述正确的有（）。

A.若A、B完全负相关，则投资组合的风险能够完全抵消

B.若A、B完全正相关，则投资组合的风险等于A、B的风险之和

C.若A、B完全正相关，则投资组合的风险不能被抵消

D.若A、B项目相关系数小于0，则组合后的非系统风险可以减少

参考答案：CD

参考解析：

由投资组合收益率的方差σp2=W12σ12+W22σ22+2W1W2σ1σ2ρ1，2可得，若A、B完全负相关，则投资组合的风险不能够完全抵消，选项A错误；若A、B完全正相关，ρ1，2=1，则投资组合的风险不能被抵消，选项C正确，选项B错误；若ρ1，2＜0，则组合后的非系统风险可以减少，选项D正确。故本题正确答案选CD。

知识点：风险与收益中会-财务管理财务管理基础通用会计资格

8按照投资的风险分散理论，A、B两项目的投资额相等时，下列表述正确的有（ ）。

8按照投资的风险分散理论，A、B两项目的投资额相等时，下列表述正确的有（）。