(单选题)
下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中,错误的是( )。
A.当收益率相关系数为0时,不能分散任何风险
B.当收益率相关系数在0~1之间时,相关系数越大风险分散效果越小
C.当收益率相关系数在-1~0之间时,相关系数越大风险分散效果越小
D.当收益率相关系数为-1时,能够最大程度地降低风险
参考答案:A
参考解析:
只有在相关系数等于1的情况下,组合才不能分散风险,收益率相关系数只要小于一就可以分散风险,所以选项A的说法是错误的;当收益率相关系数在0~1之间时,相关系数越大风险分散效果越小,选项B正确;当收益率相关系数在-1~0之间时,相关系数越大风险分散效果越小,选项C正确;当收益率相关系数为-1时,能够最大程度地降低风险,选项D正确。本题是选非题,故本题正确答案选A。
知识点:风险与收益 中会-财务管理 财务管理基础 通用 会计资格
