(单选题)
7月1日,某投资者以100元的权利金买入一张9月末到期,执行价格为10200元的看跌期权,同时,他又以120元的权利金卖出一张9月末到期,执行价格为10000元的看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是( )。
A.200元
B.180元
C.220元
D.20元
参考答案:C
参考解析:
买入看跌期权,投资者是希望价格越低越好,所以股票价格≤10200(越小越好),卖出看跌期权,投资者期望的股票价格高于执行价格,所以X≥10000(只要≥10000就符合条件,不要求越大越好)。综合来看,执行价格=10000(元),此时投资者获利最大,为10200-10000-100+120=220(元),选项A、B、D计算有误。故本题正确答案选C。
知识点:金融期权价值评估 注会-财务管理 期权价值评估 通用 会计资格
