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公考题库 > 通用 > 会计资格

(单选题)

构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,则该组合的标准差为( )。

A.24%

B.20%

C.19%

D.15%

参考答案:A

参考解析:

当相关系数rAB=1时,投资组合的标准差=(18%+30%)/2=24%,选项B、C、D计算有误。故本题正确答案选A。

知识点:风险与报酬 注会-财务管理 价值评估基础 通用 会计资格
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