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公考题库 > 通用 > 会计资格

(单选题)

标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为55元,6个月到期,若无风险年报价利率为4%,看涨期权的价格为4元,看跌期权的价格为3元,则股票的现行价格为( )元。

A.51.88

B.52.92

C.53.88

D.54.92

参考答案:D

参考解析:

S=C-P+PV(X)=4-3+55/(1+4%/2)=54.92(元),选项A、B、C计算有误。故本题正确答案选D。

知识点:金融期权价值评估 注会-财务管理 期权价值评估 通用 会计资格
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