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公考题库 > 通用 > 会计资格

(单选题)

下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是( )。

A.曲线上的点均为有效组合

B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点

C.两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小

D.两种证券报酬率的标准差越接近,曲线弯曲程度越小

参考答案:C

参考解析:

只有不存在无效集时,曲线上的点才会均为有效组合,选项A错误;曲线上标准差最低点(曲线最左端的点)是最小方差组合点,选项B错误;两种证券报酬率的相关系数越大,即正相关程度越高,风险分散效应越弱,曲线弯曲程度越小,选项C正确;两种证券报酬率的标准差越接近,只能说明两种证券的风险越接近,并不能说明两种证券报酬率的相关程度(即共同变动程度)如何,无法推出风险分散效应程度即曲线弯曲程度,选项D错误。故本题正确答案选C。

知识点:风险与报酬 注会-财务管理 价值评估基础 通用 会计资格
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