(单选题)
表示到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是( )。
A.Delta值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值
参考答案:D
参考解析:
Theta值是指到期时间变化对期权价值的影响程度,Theta=期权价值变化/到期时间变化,到期期限与认购、认沽期权均有正相关关系,故D项正确;Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度,Delta=期权价格变化/期权标的证券价格变化,故A项错误;Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度,Gamma=Delta的变化/期权标的证券价格变化,故B项错误;Rho值指无风险利率变化对期权价格的影响程度,Rho=期权价格的变化/无风险利率的变化,故C项错误。故本题正确答案选D。
知识点:金融期权与期权类金融衍生产品 证从-金融市场基础知识 金融衍生工具 通用 金融资格
