(单选题)
股票类资产A和债券类资产B的协方差为0.15,资产A的方差为0.64,资产B的方差为0.25,则资产A和资产B的相关性系数为( )。
A.0.0024
B.0.060
C.0.375
D.0.934
参考答案:C
参考解析:
两个资产收益率的相关性系数定义为协方差除以两个证券各自标准差的乘积,以希腊字母ρ表示,计算公式为:
,将数值代入公式得,
。C选项符合题意,当选;ABD选项错误,不当选。故本题正确答案选C。
知识点:现代投资组合理论 基从-证券投资基金基础知识 投资组合理论 通用 金融资格
