(单选题)
跟踪偏离度的计算公式是( )。
A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
C.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
参考答案:B
参考解析:
跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核,并且这里指的业绩既可以是事前的,也可以是事后的。跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。B选项符合题意,当选;ACD选项错误,不当选。故本题正确答案选B。
知识点:被动投资和主动投资 基从-证券投资基金基础知识 投资组合理论 通用 金融资格
