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公考题库 > 通用 > 金融资格

(单选题)

( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

A.贝塔系数

B.标准差

C.跟踪误差

D.风险价值

参考答案:D

参考解析:

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。风险价值已成为计量市场风险的主要指标,也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。D选项符合题意,当选;ABC选项错误,不当选。故本题正确答案选D。

知识点:投资风险的测量 基从-证券投资基金基础知识 投资风险的管理与控制 通用 金融资格
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