(单选题)
对股票投资组合进行相对业绩归因分析,常用的是( )。
A.BHB模型
B.Brinson模型
C.BF模型
D.Spearman
参考答案:B
参考解析:
对股票投资组合进行相对收益归因分析,常用的是Brinson模型,B项正确,当选;Brinson模型分为两种:BHB模型和BF模型,排除AC项,Spearman等级相关系数检验法是将基金前后期的业绩进行排序,用Spearman等级相关系数检验前后期基金业绩排名顺序是否有变化,排除D项。故本题正确答案选B。
知识点:业绩归因及基金主动管理能力分析 基从-证券投资基金基础知识 基金业绩评价 通用 金融资格
