(单选题)

下列有关效用、无差异曲线和最优组合的说法中，正确的是（）。
I.为了促使风险厌恶者购买风险资产，市场需要向其提供风险溢价，即额外的期望收益率
II.对于风险厌恶系数一定的投资者来说，其资产的期望收益率越大，带给投资者的效用越大；资产的风险越大，效用越小
III.无差异曲线是在期望收益—标准差平面上由相同给定效用水平的所有点组成的曲线
IV.最优组合是使投资者效用最大化的组合

A.I、II、III、IV

B.I、II、III

C.I、II、IV

D.II、III、IV

参考答案：A

参考解析：

为了促使风险厌恶者购买风险资产，市场需要向其提供风险溢价，即额外的期望收益率，I项正确；对于风险厌恶系数一定的投资者来说，某资产的期望收益率越大，带给投资者的效用越大；资产的风险越大，效用越小，II项正确；无差异曲线是在期望收益—标准差平面上由相同给定效用水平的所有点组成的曲线，III项正确；使投资者效用最大化的是无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合，这一组合称为最优组合，IV项正确，A选项符合题意，当选；BCD选项错误，不当选。故本题正确答案选A。

知识点：现代投资组合理论基从-证券投资基金基础知识投资组合理论通用金融资格