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公考题库 > 通用 > 金融资格

(单选题)

关于风险价值计算方法,以下说法正确的是( )。
I.参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设
II.历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布
III.历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值
IV.蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型

A.I、II

B.I、II、III

C.I、III、IV

D.II、III、IV

参考答案:C

参考解析:

参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设,I正确;历史模拟法十分简单,因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布,只需利用历史数据对未来方向进行估算,II错误,III正确;蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型,IV正确;因此,C项符合题意,当选;ABD项错误,排除。故本题正确答案选C。

知识点:投资风险的测量 基从-证券投资基金基础知识 投资风险的管理与控制 通用 金融资格
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