(单选题)

关于风险指标，以下说法不正确的是（）。

A.β系数是一个统计指标，采用回归方法计算

B.跟踪误差是相对风险指标，主动比重和波动率是绝对收益指标

C.最大回撤用于衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率

D.波动率可通过计算单位时间收益率的标准差得出

参考答案：B

参考解析：

跟踪误差和主动比重是相对风险指标，波动率是绝对收益指标，B项错误，当选；贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标，采用回归方法计算，A项正确，排除；最大回撤用于衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率，C项正确，排除；投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差，D项正确，排除。故本题正确答案选B。

知识点：投资风险的测量基从-证券投资基金基础知识投资风险的管理与控制通用金融资格

看好课

关于风险指标，以下说法不正确的是（ ）。

关于风险指标，以下说法不正确的是（）。