(单选题)
投资组合持仓与基准不同的部分是( )。
A.最大回撤
B.主动比重
C.跟踪误差
D.波动率
参考答案:B
参考解析:
主动比重是指投资组合持仓与基准不同的部分,是一个相对于业绩比较基准的风险指标,用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度,B项当选;最大回撤测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤,计算结果是在选定区间内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值,A项排除;跟踪误差是相对于业绩比较基准的相对风险指标,C项排除;投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差,是一个绝对风险指标,D项排除。故本题正确答案选B。
知识点:投资风险的测量 基从-证券投资基金基础知识 投资风险的管理与控制 通用 金融资格
