(单选题)

（）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

A.贝塔系数

B.标准差

C.跟踪误差

D.风险价值

参考答案：D

参考解析：

风险价值已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据，D项正确，当选；贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度，是评估证券或投资组合系统性风险的指标，A项错误，排除；标准差反映的是整体风险，它既包括系统风险，又包括非系统风险，B项错误，排除；跟踪误差是相对于业绩比较基准的相对风险指标，可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内。清晰的业绩比较基准是跟踪误差计量的前提。主动管理基金受到投资目标和风格不同的影响，跟踪误差较大。通常，指数基金的跟踪误差通常较低，C项错误，排除。故本题正确答案选D。

知识点：投资风险的测量基从-证券投资基金基础知识投资风险的管理与控制通用金融资格

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（ ）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

（）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。