(单选题)

关于债券久期说法错误的是（）。

A.当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比

B.债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间

C.所有债券的麦考利久期都小于其到期期限

D.债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重

参考答案：C

参考解析：

当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比，A选项说法正确，不当选；债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间，B选项说法正确，不当选；零息债券的麦考利久期等于其到期期限，C选项说法错误，当选；债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重，D选项说法正确，不当选。故本题正确答案选C。

知识点：债券价值分析基从-证券投资基金基础知识固定收益投资通用金融资格

关于债券久期说法错误的是（ ）。

关于债券久期说法错误的是（）。