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(单选题)

已知公司A在美国纽交所上市,目前该公司的贝塔系数为1.2,纽交所的市场组合收益率为7%,美国国债利率为2%,根据CAPM模型该公司股票的预期收益率为( )。

A.6%

B.8%

C.8.4%

D.10.4%

参考答案:B

参考解析:

根据CAPM模型,单只证券的预期收益率ri=rf+β(rm-rf),其中ri表示单只证券的预期收益,rf表示无风险利率,β表示该股票的β系数,rm表示市场组合的预期收益率。公司A的股票收益率ri=2%+1.2×(7%-2%)=8%,B项当选,ACD项不当选。故本题正确答案选B。

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