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(单选题)

在进行套期保值时,若期货与现货价格变动的相关系为1 ,且期货价格变动1%时,现货价格变动2%,则最优套期保值比率为( )。

A.0.5

B.1

C.2

D.4

参考答案:C

参考解析:

套期保值比率=资产组合价格变化/期货合约价格变化×两者价格变化的相关系数。故最优套期保值比率=2%÷1%×1=2,故C项当选,ABD不当选。故本题正确答案选C。

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