(单选题)
以下久期最长的是（ ）
A.9年期8%息票利率
B.8年期零息票利率
C.9年期零息票利率
D.9年期10%息票利率
参考答案：C
参考解析：
久期是以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，以这个总和除以债券各期现金流折现之和得到的数值就是久期。如果市场利率是Y，现金流（X1，X2，...，Xn）的麦考利久期定义为：D(Y)=[1*X1/(1+Y) ^1+2*X2/(1+Y) ^2+...+n*Xn/(1+Y) ^n]/ [X0+
X1/(1+Y) ^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n]。零息债券的麦考利久期等于它们的到期时间。在到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越短。故8年期零息票利率
知识点：银行法 金融 金经法 金融业务 模考估分
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