(单选题)

马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

A.-1

B.0

C.1

D.2

参考答案：C

参考解析：

C。相关系数反映的是两个变量之间的相互关系，其大小从-1至+1。其中相关系数为-1代表完全负相关，相关系数为+1代表完全正相关，相关系数为0则意味着两者间没有相关关系，D错误。投资组合就是强调资产经过组合后可以分散风险，而相关系数等于1的两种资产事实上是同一类资产，不存在组合分散效应。所以只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资就具有降低风险的作用，C正确。故本题正确答案选C。

知识点：银行法金融金经法金融业务模考估分

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马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（ ），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。