(单选题)
A公司股票预期回报率为14%,波动率(标准差)为25%; B公司股票预期回报率为7%,波动率(标准差)为10%。如果两个股票完全负相关(相关系数为-1 ),同时假设市场没有套利机会,那么无风险利率为( )。
A.12%
B.9%
C.6%
D.10.5%
参考答案:C
知识点:经济金融 经济金融 经济金融 金融业务 模考估分
(单选题)
A公司股票预期回报率为14%,波动率(标准差)为25%; B公司股票预期回报率为7%,波动率(标准差)为10%。如果两个股票完全负相关(相关系数为-1 ),同时假设市场没有套利机会,那么无风险利率为( )。
A.12%
B.9%
C.6%
D.10.5%
参考答案:C
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