(单选题)
A公司股票预期回报率为14%,波动率(标准差)为25%; B公司股票预期回报率为7%,波动率(标准差)为10%。如果两个股票完全负相关(相关系数为-1 ),同时假设市场没有套利机会,那么无风险利率为( )。
A.12%
B.9%
C.6%
D.10.5%
参考答案:C
参考解析:
本题最简便的思路是:B公司股票预期回报率为7%,波动率(代表风险系数)为10%,可知无风险的利率肯定低于7%,则只能选6%。故本题正确答案为C。
知识点:经济金融 经济金融 经济金融 金融业务 模考估分