(单选题)
在资产组合理论中,最优证券组合为( )。
A.有效边界上斜率最大点
B.无差异曲线与有效边界的交叉点
C.无差异曲线与有效边界的切点
D.无差异曲线上斜率最大点
参考答案:C
参考解析:
无差异曲线代表在该曲线上的每一个点,商品组合不同,但是效用程度相同,故无差异曲线与有效边界的切点是收益最大且风险最小的组合,故其为最优证券组合,故C项正确;有效边界上斜率最大的点并非收益最大的点,故A项错误;无差异曲线与有效边界的交点并非为收益最大的点,故B项错误;无差异曲线上斜率最大的点并非风险最低的点,故D项错误。所以答案选C。
知识点:商业 金融 金经法 金融业务 模考估分