(单选题)

欧式看跌期权定价使用的是（）。

A.布莱克-斯科尔斯期权定价公式

B.蒙特卡洛法

C.二叉树法

D.鞅方法

参考答案：A

参考解析：

本题属于金融资产定价理论题目。
A项，布莱克-斯科尔斯期权定价公式常用于为欧式期权定价，包括欧式看涨期权和欧式看跌期权，故A项正确；
B项，蒙特卡洛法是一种以概率统计理论为指导的一类非常重要的数值计算方法，主要会用于美式期权的数值解，故B项错误；
C项，二叉树法利用大量离散的小幅度二值运动来模拟连续的资产价格运动，由于欧式期权是到期日执行，因此可以用单步二叉树计算，但实际上一般还是用于美式期权定价。故C项错误；
D项，鞅方法是如果证券市场不存在套利机会的一种期权定价方法，故D项错误。
因此，选择C选项。

知识点：金融资产定价金融货币银行学金融业务模考估分

欧式看跌期权定价使用的是（ ）。

欧式看跌期权定价使用的是（）。