(单选题)

下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系正确的是（）。

A.资产间收益若为完全正相关则资产组合总风险最小

B.资产间收益若为完全负相关则资产组合总风险最小

C.资产间收益若不相关则资产组合总风险最大

D.资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，则资产组合总风险最小

参考答案：B

参考解析：

通过投资组合可以分散非系统风险，当两种资产收益完全负相关时，即它们的收益率变化方向相反，风险降低程度最大，此时投资组合的标准差最小；资产间收益若为完全正相关则资产组合总风险最大；资产间收益若不相关时可以分散一部分风险。因此，B项当选，ACD项排除。故本题正确答案选B。

知识点：收益与风险的度量金融投资理论通用财经

下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系正确的是（ ）。