(多选题)

11假设A证券的预期收益率为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）。

A.1.66%

B.1.58%

C.12.88%

D.13.79%

参考答案：AC

参考解析：

方差=（50%×12%）2+（50%×20%）2+2×50%×12%×50%×20%×0.25=1.66%，标准差=√(1.66%)=12.88%，因此选项B、D错误，故本题正确答案选AC。

知识点：风险与收益中会-财务管理财务管理基础通用会计资格

11假设A证券的预期收益率为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（ ）。