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公考题库 > 通用 > 会计资格

(单选题)

下列关于证券投资组合理论的表述中,正确的是( )。

A.证券投资组合能消除大部分系统风险

B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大

C.当相关系数为正1时,组合能够最大程度地降低风险

D.当相关系数为负1时,组合能够最大程度地降低风险

参考答案:D

参考解析:

证券投资组合不能消除系统风险,选项A错误;如果证券种类不增加,证券投资组合的风险与组合中各资产的风险、相关系数和投资比重有关,与投资总规模无关;如果规模增加是由于证券种类增加导致的,这样总规模越大,风险是越小的,选项B错误;当相关系数为负1时,表明两项资产的收益率具有完全负相关的关系,组合能够最大程度地降低风险,选项C错误、选项D正确。故本题正确答案选D。

知识点:风险与收益 中会-财务管理 财务管理基础 通用 会计资格
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