(单选题)
以某公司股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格是66元,期限1年,目前该股票的价格是52.8元,期权费为5元。到期日该股票的价格是69.6元。则抛补性看涨期权组合的净损益为( )元。
A.16.8
B.18.2
C.-5
D.0
参考答案:B
参考解析:
购进股票的收益=69.6-52.8=16.8(元),出售看涨期权的净损益=-max(到期日股票市价-执行价格,0)+期权价格=-max(69.6-66,0)+5=-3.6+5=1.4(元),则投资组合的净损益=16.8+1.4=18.2(元),选项A、C、D计算有误。故本题正确答案选B。
知识点:金融期权价值评估 注会-财务管理 期权价值评估 通用 会计资格
