(多选题)
布莱克—斯科尔斯期权定价模型参数包括( )。
A.无风险报酬率
B.现行股票价格
C.执行价格
D.预期红利
参考答案:ABC
参考解析:
布莱克—斯科尔斯期权定价模型有5个参数,即:现行股票价格、执行价格、至到期日的剩余年限、无风险报酬率和股票报酬率的标准差。布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,因此,预期红利不是该模型的参数,选项A、B、C正确;布莱克—斯科尔斯期权定价模型参数不包括预期红利,选项D错误。故本题正确答案选ABC。
知识点:金融期权价值评估 注会-财务管理 期权价值评估 通用 会计资格
