(单选题)
表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是( )。
A.Vega值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值
参考答案:B
参考解析:
Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度,故B项正确;Vega值指合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度,故A项错误;Rho值指无风险利率变化对期权价格的影响程度,故C项错误;Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度,故D项错误。故本题正确答案选B。
知识点:金融期权与期权类金融衍生产品 证从-金融市场基础知识 金融衍生工具 通用 金融资格
