(单选题)
跟踪偏离度=( )。
A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
B.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
C.证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
D.证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率
参考答案:B
参考解析:
跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差,其中跟踪偏离度的计算公式为:跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率,B选项符合题意,当选;ACD选项错误,不当选。故本题正确答案选B。
知识点:被动投资和主动投资 基从-证券投资基金基础知识 投资组合理论 通用 金融资格
