(单选题)
关于β系数,以下表述错误的是( )。
A.β系数是特定资产(或资产组合)的非系统性风险度量
B.β绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
C.如果β值为负,那么大盘涨的时候它跌
D.全体市场本身的β系数为1,若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1
参考答案:A
参考解析:
贝塔(β)系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度,是评估证券或投资组合系统性风险的指标,A项错误,当选;贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反;贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致;贝塔系数小于1(大于0)时,该投资组合的价格变动幅度比市场小;贝塔系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致;贝塔系数大于l时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大,BCD正确,排除。故本题正确答案选A。
知识点:投资风险的测量 基从-证券投资基金基础知识 投资风险的管理与控制 通用 金融资格
