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公考题库 > 金融业务 > 模考估分

(单选题)

欧式看跌期权定价使用的是( )。

A.布莱克·斯科尔斯期权定价公式

B.蒙特卡洛法

C.二叉树法

D.鞅方法

参考答案:A

参考解析:

布莱克·斯科尔斯期权定价公式根据售出—购进平价理论认为,购买某股票和该股票看跌期权的组合与购买该股票同等条件下的看涨期权和以期权交割价为面值的无风险折扣发行债券具有同等价值,由此推导出欧式看跌期权初始价格定价模型,故A项说法正确;蒙特·卡洛方法也称统计模拟方法,是二十世纪四十年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明,提出的一种以概率统计理论为指导的一类非常重要的数值计算方法,故B项说法错误;二叉树法由考克斯等人提出的一种期权定价模型,主要用于计算美式期权的价值,故C项说法错误;鞅方法是如果证券市场不存在套利机会的一种期权定价方法,故D项说法错误。故本题正确答案选A。

知识点:经济金融 经济金融 经济金融 金融业务 模考估分
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