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公考题库 > 金融业务 > 模考估分

(单选题)

马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为( ),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

A.-1

B.0

C.1

D.2

参考答案:C

参考解析:

相关系数反映的是两个变量之间的相互关系,其大小从-1至+1。其中相关系数为-1代表完全负相关,相关系数为+1代表完全正相关,相关系数为0则意味着两者间没有相关关系,D项错误。投资组合就是强调资产经过组合后可以分散风险,而相关系数等于1的两种资产事实上是同一类资产,不存在组合分散效应。所以只要两种资产收益率的相关系数不等于1,分散投资就具有降低风险的作用,C项正确,AB错误。故本题正确答案选C。

知识点:银行法 金融 金经法 金融业务 模考估分
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