(单选题)
假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态,某证券的期望收益率为10%,其贝塔系数为2,市场组合的期望收益率为8%,则无风险利率为( )。
A.4%
B.5%
C.6%
D.8%
参考答案:C
参考解析:
CAPM模型下,证券的期望收益率计算为 ,其中为无风险利率;为贝塔系数,为市场组合期望收益率。代入已知条件。10%=+2(8%-),解得=6%,故本题正确答案选C。
知识点:银行法 金融 金经法 金融业务 模考估分
(单选题)
假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态,某证券的期望收益率为10%,其贝塔系数为2,市场组合的期望收益率为8%,则无风险利率为( )。
A.4%
B.5%
C.6%
D.8%
参考答案:C
参考解析:
CAPM模型下,证券的期望收益率计算为 ,其中为无风险利率;为贝塔系数,为市场组合期望收益率。代入已知条件。10%=+2(8%-),解得=6%,故本题正确答案选C。
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