下列行为构成盗窃罪的有：

参考解析：

第一步，本题考查刑法知识。
第二步，A项：盗窃罪是指以非法占有为目的，盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。盗窃罪侵犯的客体是公私财物的所有权。这里的所有权一般指合法的所有权，但有时也有例外情况。根据《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》的规定：“盗窃违禁品，按盗窃罪处理的，不计数额，根据情节轻重量刑。盗窃违禁品或犯罪分子不法占有的财物也构成盗窃罪。”孙某潜入吴某家中，将价值20000的海洛因拿走，海洛因属于违禁品符合定义。故孙某的行为构成盗窃罪。A项正确。
B项：根据《刑法》第一百九十六条第三款，盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚，即以盗窃罪定罪处罚。赵某盗窃某顾客的信用卡，并用信用卡在商场购买了价值5000的手机，符合该条的定义。赵某的行为构成盗窃罪。B项正确。
C项：盗窃的公私财物，既包括有形的货币、金银首饰等财物，也包括电力、煤气、天然气等无形的财产，主观方面表现为直接故意，且具有非法占有的目的。李某将自己早已准备好的假项链与价值8000的真项链调换并带走属于直接故意。所以，李某的行为构成盗窃罪。C项正确。
D项：盗窃罪的客观条件：表现为行为人具有窃取数额较大的公私财物或者多次窃取公私财物的行为。主观方面表现为直接故意，且具有非法占有的目的。周某趁售货员给其他顾客拿衣服的机会，将价值9000元的貂皮大衣穿走，符合盗窃罪的主客观条件，构成盗窃罪。D项正确。
因此，选择ABCD选项。