(单选题)
关于被动投资与跟踪误差,下列表述错误的是( )。
A.跟踪误差是跟踪偏离度的标准差
B.跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和
C.计算跟踪误差的第一步是选择基准组合
D.跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
参考答案:B
参考解析:
跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基本组合的收益率,B选项表述错误,符合题意,当选;ACD选项不符合题意,不当选。故本题正确答案选B。
知识点:被动投资和主动投资 基从-证券投资基金基础知识 投资组合理论 通用 金融资格
